不好意思,点名了,刚才试图给你发信,但是无论如何也发不过去,只好这样了。
我对risk management很感兴趣,能不能说说这个职位一般问哪方面的问题?对coding的要求高吗?你有没有面试过hedge fund? 与risk management技术问题的侧重点有何不同?准备专业问题,有什么书推荐吗?
MS 找工作,是否需要提供reference?
谢谢
不好意思,点名了,刚才试图给你发信,但是无论如何也发不过去,只好这样了。
我对risk management很感兴趣,能不能说说这个职位一般问哪方面的问题?对coding的要求高吗?你有没有面试过hedge fund? 与risk management技术问题的侧重点有何不同?准备专业问题,有什么书推荐吗?
MS 找工作,是否需要提供reference?
谢谢
MM其实我了解的也不多, 毕竟还没有工作过, 只能从两三次面试的经验说一下经常被问道的问题.
首先risk management范围太广, 我不知道你感兴趣哪方面. 比如有market risk, credit risk, operation risk...有金融公司总体和各个business unit的risk management, 有具体trading position的风险管理. 象保险公司一类的有investment portfolio的风险管理. 根据不同的类型啊范围啊复习相应的的risk metrics和measures, 比如 VaR, stress testing, DV01, duration, convexity, volatility, delta, gamma, Vega, beta......怎么用这些risk metrics去量化风险, 怎么hedge风险......
我也被问过很多security pricing的问题. 怎么price一些具体的东东. 这也是看应聘的位置会涉及哪些产品.
还被问过什么是brownian motion, martingale... 被问过yield curve, discount curve, forward curve, par curve 等的区别, bootstrapping....
我找的都是对coding 要求不高的, 基本的VBA就够了. 应该也有要求高一些的.
我没有面试过hedge fund, 总觉得压力会大~
只有一个公司要我给reference.据我所知他们也没去联系. 最后是给offer的, 所以我想可能不是很重要吧~
谢谢mm,拿小本子记下来了。
hedge fund的工作虽然累,但是据说比sell side还轻松一些了。
我不是太aggressive,所以觉得risk management是我的favourate.
祝你工作顺利:)
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